Co to jest losowy spacer w szeregach czasowych

Losowy spacer to kolejny model szeregów czasowych, w którym bieżąca obserwacja jest równa poprzedniej obserwacji z losowym krokiem w górę lub w dół.

1. Jaki jest losowy proces spaceru w szeregach czasowych?
2. Co oznacza losowy spacer?
3. Jaka jest różnica między białym szumem a losowym spacerem?
4. Jaki jest losowy spacer w Arima?

Jaki jest losowy proces spaceru w szeregach czasowych?

Losowy spacer to taki, w którym przyszłe kroki lub wskazówki nie można przewidzieć na podstawie przeszłości. Gdy termin ten jest stosowany na giełdzie, oznacza to, że krótkie zmiany cen akcji są nieprzewidywalne.

Co oznacza losowy spacer?

Losowy spacer, w teorii prawdopodobieństwa, proces określania prawdopodobnej lokalizacji punktu podlegającego ruchom. Losowe spacery są przykładem procesów Markowa, w których przyszłe zachowanie jest niezależne od przeszłości.

Jaka jest różnica między białym szumem a losowym spacerem?

Biały hałas jest stacjonarny, być może tak trywialnie. Losowe spacery, nawet jeśli jest zero średnia, nie są stacjonarne. Wariancja rośnie z czasem.

Jaki jest losowy spacer w Arima?

Arima (0,1,0) to losowy spacer. Jest to skumulowana suma i.ja.d. proces, który sam jest znany jako Arima (0,0,0).