Howtosignalprocessing
- Jaka jest różnica między słabą a ścisłą stacjonarnością?
- Co to jest ścisła stacjonarność?
- Czy ścisła stacjonarność oznacza słabą stacjonarność?
- Co oznacza słaba stacjonarność?
Jaka jest różnica między słabą a ścisłą stacjonarnością?
Model szeregów czasowych, który jest zarówno średniej stacjonarnej, jak i kowariancji, nazywany jest słabo stacjonarnym. Model szeregów czasowych, dla którego wszystkie wspólne rozkłady są niezmienne na zmiany w czasie, nazywany jest ściśle stacjonarny.
Co to jest ścisła stacjonarność?
W matematyce i statystyce proces stacjonarny (lub ścisły/ściśle stacjonarny proces lub silny/silnie stacjonarny proces) jest procesem stochastycznym, którego bezwarunkowy rozkład prawdopodobieństwa nie zmienia się po przesunięciu w czasie.
Czy ścisła stacjonarność oznacza słabą stacjonarność?
Definicja 3.2.6 (słaba stacjonarność)
Biorąc pod uwagę założenie, że wszystkie momenty pierwszego i drugiego rzędu istnieją i są skończone, ścisła stacjonarność wyraźnie implikuje słabą stacjonarność.
Co oznacza słaba stacjonarność?
Słaba forma stacjonarności ma miejsce, gdy szereg czasowy ma stałą średnią i wariancję przez cały czas. Uprzejmy, praktykujący twierdzą, że stacjonarne szeregi czasowe nie ma trendu - zmienia się wokół stałej średniej i ma stałą wariancję.
