Stacjonarne i nie stacjonarne w ekonometrii

1. Co to jest stacjonarność i nie stacjonarność w ekonometrii?
2. Co jest stacjonarne w ekonometrii?
3. Jak możesz stwierdzić, czy dane są stacjonarne lub niestacjonarne?
4. Co oznacza niestacjonarny?

Co to jest stacjonarność i nie stacjonarność w ekonometrii?

Stacjonarny szereg czasowy ma właściwości statystyczne lub momenty (e.g., średnia i wariancja), które nie różnią się w czasie. Stacja stacjonarna jest zatem statusem stacjonarnego szeregów czasowych. I odwrotnie, niestacjonowość jest statusem szeregów czasowych, których właściwości statystyczne zmieniają się w czasie.

Co jest stacjonarne w ekonometrii?

Proces stacjonarny ma właściwość, że średnia, wariancja i struktura autokorelacji nie zmieniają się z czasem.

Jak możesz stwierdzić, czy dane są stacjonarne lub niestacjonarne?

Szybka i brudna kontrola, aby sprawdzić, czy Twój szereg czasowy jest niehoważowy, jest sprawdzenie statystyk podsumowujących. Możesz podzielić swoje szeregi czasowe na dwie (lub więcej) partycji i porównać średnią i wariancję każdej grupy. Jeśli różnią się, a różnica jest istotna statystycznie, szereg czasowy jest prawdopodobnie niestacjonarny.

Co oznacza niestacjonarny?

Poruszanie się lub zmieniające, a nie pozostanie w miejscu: działamy w niestacjonarnym, ale stabilnym środowisku. Kształt wykresu zmieni się, gdy inflacja jest niestacjonowa. Więcej przykładów.