Howtosignalprocessing
- Jak interpretować Newey-West?
- Dlaczego używamy standardowych błędów Newey-West?
- Czy Neway-West zmienia współczynniki?
- Jaki jest błąd standardowy HAC?
Jak interpretować Newey-West?
. Oznacza to, że wraz ze wzrostem czasu między warunkami błędu korelacja między warunkami błędu maleje. W ten sposób estymator może być wykorzystany do poprawy zwykłej regresji najmniejszych kwadratów (OLS), gdy resztki są heteroskedastyczne i/lub autokorelowane.
Dlaczego używamy standardowych błędów Newey-West?
Metoda błędu standardowego Newey-West jest solidną metodą/estymatorem, która jest bardzo dokładna, gdy występuje heteroskedastyczność i autokorelacja. Ponadto, gdy w modelu panelu istnieje opóźniona wartość wskaźnika, ta metoda jest bardzo spójna.
Czy Neway-West zmienia współczynniki?
Estymatory Newey-West dostosowują sposób obliczania standardowych błędów współczynników regresji, ale nie błąd standardowy modelu (np. pierwiastek kwadratowy średniego błędu kwadratowego).
Jaki jest błąd standardowy HAC?
(HAC) Błędy standardowe
Rozważ uogólnienie modelu rozproszonego opóźnienia, w którym błędy UT niekoniecznie są i.ja.d., ja.mi., YT = β0 + β1XT +… + βR + 1XT - R + UT . • Załóżmy, że UT jest skorelowany seryjnie; Wtedy OLS nadal będzie. dają spójne* estymatory współczynników.
