Howtosignalprocessing
- Jest lepsza lub niższa wariancja?
- Czy lepiej mieć niższą wariancję?
- Dlaczego używamy filtra niskiej wariancji?
- Jest dobra wariancja danych?
Jest lepsza lub niższa wariancja?
Niska zmienność jest idealna, ponieważ oznacza, że możesz lepiej przewidzieć informacje o populacji na podstawie danych próbnych. Wysoka zmienność oznacza, że wartości są mniej spójne, więc trudniej jest dokonać prognoz.
Czy lepiej mieć niższą wariancję?
Niska wariancja wiąże się z niższym ryzykiem i niższym zwrotem. Akcje o wysokiej zmienności są zwykle dobre dla agresywnych inwestorów, którzy są mniej niechęci do ryzyka, podczas gdy akcje o niskiej zmienności są dobre dla konserwatywnych inwestorów, którzy mają mniejszą tolerancję ryzyka. Wariancja jest pomiarem stopnia ryzyka w inwestycji.
Dlaczego używamy filtra niskiej wariancji?
Filtruje podwójnie kompatybilne kolumny, których wariancja jest poniżej progu zdefiniowanego przez użytkownika. Kolumny o niskiej wariancji prawdopodobnie odwrócą uwagę niektórych algorytmów uczenia się (w szczególności te, które są oparte na odległości), a zatem są lepiej usuwane.
Jest dobra wariancja danych?
Model o wysokiej wariancji może dokładnie reprezentować zestaw danych, ale może prowadzić do nadmiernego dopasowania do hałaśliwych lub w inny sposób niereprezentatywnych danych.
