Howtosignalprocessing
- Jak obliczyć wykładniczą średnią ruchomą?
- Czy EWMA jest taki sam jak ema?
- Jaka jest różnica między wykładniczą i ważoną średnią ruchomą?
- Po co używać wykładniczo ważonej średniej ruchomej?
Jak obliczyć wykładniczą średnią ruchomą?
Wreszcie do obliczenia bieżącej EMA: EMA = cena zamknięcia X (poprzedni dzień) X (1-Mult Multiplier) używany jest następujący formuła) x (1-multiplier)
Czy EWMA jest taki sam jak ema?
Wykładowa średnia ruchoma (EMA), znana również jako wykładniczo ważona średnia ruchoma (EWMA), jest nieskończonym filtrem odpowiedzi impulsowej pierwszego rzędu, który stosuje czynniki wagowe, które zmniejszają się wykładniczo. Waga dla każdej starszej odniesienia maleje wykładniczo, nigdy nie osiągając zera.
Jaka jest różnica między wykładniczą i ważoną średnią ruchomą?
Główną różnicą między prostą średnią ruchomą, ważoną średnią ruchomą i wykładniczą średnią ruchomą jest wrażliwość, którą każda z nich pokazuje na zmiany używanych danych. SMA oblicza średnią cenę w określonym okresie, podczas gdy WMA przynosi większą wagę do obecnych danych.
Po co używać wykładniczo ważonej średniej ruchomej?
Wykładniczo ważona średnia ruchoma reaguje szybciej na ostatnie zmiany procesu niż prosta średnia ruchoma, która stosuje równą wagę do wszystkich punktów danych w określonym czasie. Jedyną decyzją, którą musisz podjąć przy użyciu EWMA, jest wartość parametru alfa.
