Howtosignalprocessing
- Jak szacuje się modele Arma?
- Jak oszacować parametry w Arima?
- Co oznacza Arma 1 1?
- Co to jest oszacowanie parametrów w szeregach czasowych?
Jak szacuje się modele Arma?
Modele ARMA można oszacować za pomocą metody pudełka - jenkinsa.
Jak oszacować parametry w Arima?
Gdy R szacuje model ARIMA, wykorzystuje on maksymalne oszacowanie prawdopodobieństwa (MLE). Ta technika znajduje wartości parametrów, które maksymalizują prawdopodobieństwo uzyskania danych, które zaobserwowaliśmy. W przypadku modeli ARIMA MLE jest podobne do szacunków najmniejszych kwadratów, które zostałyby uzyskane przez minimalizację twizny = 1ε2t.
Co oznacza Arma 1 1?
Specjalny przypadek, ARMA (1,1), jest zdefiniowany przez równania różnicowe liniowe ze stałymi współczynnikami w następujący sposób. Definicja 4.8. TS xt to proces arma (1,1), jeśli jest stacjonarny i jest. satysfakcjonuje. XT - φXT -1 = ZT + θZT - 1.
Co to jest oszacowanie parametrów w szeregach czasowych?
Oszacowanie parametrów
Zniszczenie modelu (p i q) jest znane, a 2. Dane mają zero średniej. Jeżeli (2) nie jest rozsądnym założeniem, możemy odjąć średnią próbkę ¯y, dopasować model armę zero-średnim, φ (b) xt = θ (b) wt, do średniej korekcji szeregów czasowych XT = yt-- ¯y, a następnie użyj XT + ¯y jako modelu dla YT.
