Howtosignalprocessing
Nie, to niekoniecznie.
- Jaka jest funkcja auto korelacji losowego procesu?
- Jakie są właściwości korelacji auto?
- Jaki jest stacjonarny losowy proces?
- Skąd wiesz, czy losowy proces jest stacjonarny?
Jaka jest funkcja auto korelacji losowego procesu?
Wprowadzenie do losowych procesów
Zasadniczo funkcja autokorelacji określa, ile sygnał jest podobny do przesuwanej czasowo wersją samego siebie. Losowy proces x (t) nazywany jest procesem drugiego rzędu, jeśli e [x2(t)] < ∞ dla każdego t ∈ T.
Jakie są właściwości korelacji auto?
Właściwości funkcji automatycznej korelacji r (z):
(i) Średnia wartość kwadratowa losowego procesu można uzyskać z funkcji automatycznej korelacji r (z). (ii) r (z) to nawet funkcja z. (iii) r (z) jest maksymalny przy z = 0 e.mi. | R (z) | ≤ r (0). Innymi słowy, oznacza to, że maksymalna wartość r (z) jest osiągana przy z = 0.
Jaki jest stacjonarny losowy proces?
Losowy proces nazywany jest stacjonarnym, jeśli jego właściwości statystyczne nie zmieniają się z czasem. Na przykład, najlepiej, maszyna loterii jest nieruchoma, ponieważ właściwości generatora liczb losowych nie są funkcją, gdy maszyna jest aktywowana.
Skąd wiesz, czy losowy proces jest stacjonarny?
Intuicyjnie, losowy proces x (t), t∈J jest stacjonarny, jeśli jego właściwości statystyczne nie zmieniają się w czasie. Na przykład dla procesu stacjonarnego x (t) i x (t+δ) mają takie same rozkłady prawdopodobieństwa. W szczególności mamy fx (t) (x) = fx (t+δ) (x), dla wszystkich t, t+asyjj.
