Howtosignalprocessing
- Jaki jest biały szum w ANOVA?
- Jak mierzy się biały szum?
- Co to jest PSD białego szumu?
- Czym jest biały szum w analizie szeregów czasowych?
Jaki jest biały szum w ANOVA?
Biały szum to stacjonarne szeregi czasowe lub stacjonarny losowy proces z zerową autokorelacją. Innymi słowy, w białym szumie każda para wartości i pobrana w różnych momentach i czasie nie jest skorelowana - i.mi. współczynnik korelacji. jest równe NULL.
Jak mierzy się biały szum?
Proces losowy x (t) nazywa się procesem białego szumu, jeśli sx (f) = n02, dla wszystkich f. Przed przejściem dalej obliczmy oczekiwaną moc w x (t). Mamy E [x (t) 2] = ∫∞ - ∞sx (f) df = ∫∞ - ∞n02df = ∞. Zatem biały szum, jak zdefiniowano powyżej, ma nieskończoną moc!
Co to jest PSD białego szumu?
PSD bandlegowanego białego szumu jest stałe w skończonym zakresie częstotliwości i zero poza tym zakresem. Bandlelimted White Noise ma skończoną moc sygnału. PSD to transformacja autokorelacji Fouriera. Gęstość widmowa krzyżowa to transformacja Fouriera korelacji krzyżowej.
Czym jest biały szum w analizie szeregów czasowych?
Szereg czasowy to biały szum, jeśli zmienne są niezależne i identycznie rozmieszczone ze średnią zerową. Oznacza to, że wszystkie zmienne mają tę samą wariancję (sigma^2), a każda wartość ma zerową korelację ze wszystkimi innymi wartościami z serii.
