Howtosignalprocessing
- Jak obliczyć autokorelację w modelu AR?
- Jak określić kolejność modelu AR?
- Co to jest autokorelacja AR?
- Jaka jest sekwencja autokorelacji?
Jak obliczyć autokorelację w modelu AR?
Funkcja autokorelacji (ACF)
Niech y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), okres obserwacji kowariancji odcinek (gdy średnia = 0). Let = korelacja między obserwacjami, które są od siebie odstępowcze. Aby znaleźć kowariancję, pomnóż każdą stronę modelu przez x t - h, a następnie przyjmij oczekiwania.
Jak określić kolejność modelu AR?
Kolejność autoregresji jest liczbą bezpośrednio poprzedzających wartości w serii, które są używane do przewidywania wartości w chwili obecnej. Zatem poprzednim modelem jest autoregresja pierwszego rzędu, napisana jako AR (1).
Co to jest autokorelacja AR?
Funkcja autokorelacji procesu AR (P) jest sumą rozkładających się wykładniczych. Każdy prawdziwy root przyczynia się do elementu do funkcji autokorelacji, która rozpada wykładniczo. Podobnie każda para złożonych korzeni koniugatu przyczynia się do oscylacji wykładniczo.
Jaka jest sekwencja autokorelacji?
Autokorelacja jest współczynnikiem korelacji liniowej między dwoma terminami sekwencji zmiennych losowych. Autokorelacja jest również nazywana korelacją szeregową.
