Howtosignalprocessing
- Jaka jest formuła korelacji krzyżowej?
- Czym jest korelacja krzyżowa w szeregach czasowych?
- Jak znaleźć korelację krzyżową z FFT?
Jaka jest formuła korelacji krzyżowej?
Korelacja krzyżowa między xja i xj jest zdefiniowany przez stosunek kowariancji do wariancji pierwiastkowej, ρ i, j = γ i, j σ i 2 σ j 2 . γ ^ i, j = 1 n ∑ t = 1 n [(x i t - x ¯ i) (x j t - x ¯ j)] .
Czym jest korelacja krzyżowa w szeregach czasowych?
Korelacja krzyżowa przedstawia technikę porównywania dwóch szeregów czasowych i obiektywnego znalezienia, jak się ze sobą pasują, a w szczególności tam, gdzie następuje najlepsze dopasowanie. Może również ujawnić dowolne okresowość danych.
Jak znaleźć korelację krzyżową z FFT?
Możemy obliczyć korelacje za pomocą FFT w następujący sposób: FFT dwa zestawy danych, pomnóż jedną wynikową transformację przez złożony koniugat drugiego, i odwrotnie przekształcić produkt. Wynik (nazwij go RK) będzie formalnie złożony wektor długości n.
