Corelacja krzyżowa między dwoma obiektami szeregów czasowych złożonych

1. Czym jest korelacja krzyżowa w szeregach czasowych?
2. Jak znaleźć korelację krzyżową dwóch sekwencji?
3. Jak znaleźć korelację krzyżową z FFT?
4. Jaki jest współczynnik korelacji krzyżowej?

Czym jest korelacja krzyżowa w szeregach czasowych?

Korelacja krzyżowa przedstawia technikę porównywania dwóch szeregów czasowych i obiektywnego znalezienia, jak się ze sobą pasują, a w szczególności tam, gdzie następuje najlepsze dopasowanie. Może również ujawnić dowolne okresowość danych.

Jak znaleźć korelację krzyżową dwóch sekwencji?

Aby wykryć poziom korelacji między dwoma sygnałami, stosujemy korelację krzyżową. Jest to obliczane po prostu przez pomnożenie i sumowanie dwukrotnej serii razem. W poniższym przykładzie wykresy A i B są korelowane krzyżowo, ale wykres C nie jest skorelowany z żadnym.

Jak znaleźć korelację krzyżową z FFT?

Możemy obliczyć korelacje za pomocą FFT w następujący sposób: FFT Dwa zestawy danych, pomnóż jedną wynikową transformację przez złożony koniugat drugiego, i odwrotnie przekształcić produkt. Wynik (nazwij go RK) będzie formalnie złożony wektor długości n.

Jaki jest współczynnik korelacji krzyżowej?

W przetwarzaniu sygnału korelacja krzyżowa jest miarą podobieństwa dwóch serii jako funkcji przemieszczenia jednego w stosunku do drugiego. Jest to również znane jako przesuwany produkt kropki lub przesuwany produkt wewnętrzny. Jest powszechnie używany do wyszukiwania długiego sygnału dla krótszej, znanej funkcji.