Howtosignalprocessing
Jak testować autokorelację?
Powszechną metodą testowania autokorelacji jest test Durbin-Watson. Oprogramowanie statystyczne, takie jak SPSS, może obejmować opcję uruchomienia testu Durbin-Watson podczas przeprowadzania analizy regresji. Testy Durbin-Watson tworzą statystyki testowe, które wynosi od 0 do 4.
Co mówi ci autokorelacja?
Autokorelacja odnosi się do stopnia korelacji tych samych zmiennych między dwoma kolejnymi przedziałami czasowymi. Mierzy, w jaki sposób opóźniona wersja wartości zmiennej jest powiązana z jej oryginalną wersją w szeregu czasowym. Autokorelacja, jako koncepcja statystyczna, jest również znana jako korelacja seryjna.
