Równania Yule Walker dla AR (P)

1. Jakie są równania Yule-Walkera?
2. Jak obliczyć współczynnik AR?
3. Jest AR 1 stacjonarny?

Jakie są równania Yule-Walkera?

Równania Yule-Walkera są elementem konstrukcyjnym liniowego modelu AR, łącząc jego parametry z funkcją kowariancji procesu. Parametry modelu są zatem szacowane na podstawie kowariancji szeregów czasowych. Prognozowanie można rozważyć, stosując wynikowy model predykcyjny.

Jak obliczyć współczynnik AR?

Na szczęście istnieje lepszy, łatwiejszy sposób na uzyskanie współczynnika AR dla dowolnych równań P, Yule-Walker. Rozważ ogólny ar (p) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi -p + 1 + ξi + 1.

Jest AR 1 stacjonarny?

Proces AR (1) jest stacjonarny, jeśli tylko jeśli | φ | < 1 lub -1 <φ< 1. Jest to niestacjonarny proces wybuchowy. Jeśli połączymy wszystkie nierówności, otrzymujemy region ograniczony przez linie φ2 = 1+ φ1; φ2 = 1 - φ1; φ2 = −1.