Howtosignalprocessing
Jakie są równania Yule-Walkera?
Równania Yule-Walkera są elementem konstrukcyjnym liniowego modelu AR, łącząc jego parametry z funkcją kowariancji procesu. Parametry modelu są zatem szacowane na podstawie kowariancji szeregów czasowych. Prognozowanie można rozważyć, stosując wynikowy model predykcyjny.
Jak pokazać AR 2 jest stacjonarny?
1. Warunkiem stacjonarności to: dwa roztwory x z φ (x) = 1 - 1x - -φ2x2 = 0 są poza okrągiem jednostkowym. 2. Przepisywanie modelu AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.
Co to jest proces AR 2?
Proces autoregresywny AR (1) to taki, w którym bieżąca wartość opiera się na wartości bezpośrednio poprzedzającej, podczas gdy proces AR (2) jest taki, w którym bieżąca wartość opiera się na dwóch poprzednich wartościach. Proces AR (0) jest używany do białego szumu i nie ma zależności między terminami.
