Howtosignalprocessing
Co to jest szereg czasowy białego szumu? Szereg czasowy może być białym szumem. Szereg czasowy to biały szum, jeśli zmienne są niezależne i identycznie rozmieszczone ze średnią zerową. Oznacza to, że wszystkie zmienne mają tę samą wariancję (sigma^2), a każda wartość ma zerową korelację ze wszystkimi innymi wartościami z serii.
Jaki jest biały szum w danych?
Biały szum jest losowym sygnałem o równej intensywności przy każdej częstotliwości i jest często zdefiniowany w statystykach jako sygnał, którego próbki są sekwencją niepowiązanych, losowych zmiennych bez średniej i ograniczonej wariancji. W niektórych przypadkach może być wymagane, aby próbki były niezależne i miały identyczne prawdopodobieństwo.
Jest stacjonarna?
Zatem szeregi czasowe z trendami lub z sezonowością nie są stacjonarne - trend i sezonowość wpłyną na wartość szeregów czasowych w różnych momentach. Z drugiej strony seria białego szumu jest nieruchoma - nie ma znaczenia, kiedy ją obserwujesz, powinien wyglądać tak samo w dowolnym momencie.
Czy biały szum oznacza autokorelację?
Proces białego szumu ma funkcję autokorelacji zero we wszystkich opóźnieniach oprócz wartości jedności przy opóźnieniu, aby wskazać, że proces jest całkowicie nieskorelowany.
