Jaka jest różnica między i.ja.d hałas i biały hałas? [Zamknięte]

1. Czy to samo co biały szum?
2. Czy biały szum jest zawsze iid?
3. Co to jest hałas IID w szeregach czasowych?
4. Jaki jest biały szum w regresji?

Czy to samo co biały szum?

W analizie szeregów czasowych sekwencja niezależnych identycznie rozłożonych (IID) normalnych zmiennych losowych o średniej zerowej i wariancji σ2 jest znana jako biały szum Gaussa.

Czy biały szum jest zawsze iid?

Sekwencja szumu byłaby szumem IID, gdyby dodatkowo elementy są nie tylko nieskorelowane, ale także niezależne. Dlatego każdy hałas IID jest również białym szumem, ale odwrotność jest prawdziwa w przypadku sekwencji białego szumu Gaussa.

Co to jest hałas IID w szeregach czasowych?

ˆ Niezależny i identycznie rozproszony (IID) szum: być może najprostszy model. Dla szeregów czasowych jest taki, w którym nie ma trendu ani składnika sezonowego, w którym obserwacje są po prostu niezależne i identycznie rozłożone (IID) zmienne losowe o średniej zerowej.

Jaki jest biały szum w regresji?

Biały szum to zmiany danych, których nie można wyjaśnić żadnym modelem regresji.