W nauce hałas Browna, znany również jako szum brązowy lub czerwony szum, jest rodzajem szumu sygnału wytwarzanego przez ruch Browna, stąd alternatywna nazwa losowego szumu chodzenia.
- Co oznacza losowy spacer?
- Czy losowy spacer jest taki sam jak biały szum?
- Co to jest Random Walk Drift?
Co oznacza losowy spacer?
Losowy spacer, w teorii prawdopodobieństwa, proces określania prawdopodobnej lokalizacji punktu podlegającego ruchom. Losowe spacery są przykładem procesów Markowa, w których przyszłe zachowanie jest niezależne od przeszłości.
Czy losowy spacer jest taki sam jak biały szum?
Biały hałas jest stacjonarny, być może tak trywialnie. Losowe spacery, nawet jeśli jest zero średnia, nie są stacjonarne. Wariancja rośnie z czasem.
Co to jest Random Walk Drift?
Losowy spacer z dryfem. W przypadku losowego spaceru z dryfowaniem najlepszą prognozą ceny jutra jest dzisiejsza cena plus termin dryfujący. Można by pomyśleć o dryfie jako mierzący trend w cenie (być może odzwierciedlającą długoterminową inflację). Biorąc pod uwagę, że dryf zwykle jest stały. Powiązane: średnia rewersja.