Howtosignalprocessing
- Co to jest kryteria wyboru opóźnienia?
- Co to jest wybór długości opóźnienia?
- Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?
Co to jest kryteria wyboru opóźnienia?
Kryterium wyboru opóźnienia to procedura AIC, SIC, PIC i Keatinga (1995), alternatywnie, kryterium AIC i SIC w celu wyboru kolejności opóźnienia. AIC i SIC są dobrze znane. a definicja każdego z nich jest prezentowana bez dyskusji: AIC = LN.
Co to jest wybór długości opóźnienia?
Długość opóźnienia polega na tym, ile terminów z powrotem w procesie AR chcesz przetestować korelację seryjną. Sprawdza poprzedni wystarczająco sam, czy też musisz sprawdzić grupy 3, 4 lub więcej. Ta strona streszcza kompromisy w celu uzyskania większej lub mniej opóźnień.
Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?
Zwykle początkujący w ekonometryce szeregów czasowych skomplikują krok D. mi. W przypadku kointegracji długość opóźnienia jest długością opóźnienia wybranej z kroku D minus One (ponieważ teraz uruchamiamy model z pierwszą różnicą, w przeciwieństwie do poziomu, gdy użyliśmy VAR, aby zdecydować o długości opóźnienia).
