Co to jest funkcja stacjonarna

Punkt stacjonarny funkcji f (x) jest punktem, w którym pochodna f (x) jest równa 0. Punkty te nazywane są „stacjonarnymi”, ponieważ w tych punktach funkcja nie rośnie ani nie maleje.

1. Co to znaczy, że proces jest stacjonarny?
2. Skąd wiesz, czy proces jest stacjonarny?
3. Co jest stacjonarne w ekonometrii?
4. Jaka jest stacjonarna funkcja kowariancji?

Co to znaczy, że proces jest stacjonarny?

W matematyce i statystyce proces stacjonarny (lub ścisły/ściśle stacjonarny proces lub silny/silnie stacjonarny proces) jest procesem stochastycznym, którego bezwarunkowy rozkład prawdopodobieństwa nie zmienia się po przesunięciu w czasie.

Skąd wiesz, czy proces jest stacjonarny?

Intuicyjnie, losowy proces x (t), t∈J jest stacjonarny, jeśli jego właściwości statystyczne nie zmieniają się w czasie. Na przykład dla procesu stacjonarnego x (t) i x (t+δ) mają takie same rozkłady prawdopodobieństwa. W szczególności mamy fx (t) (x) = fx (t+δ) (x), dla wszystkich t, ​​t+asyjj.

Co jest stacjonarne w ekonometrii?

Proces stacjonarny ma właściwość, że średnia, wariancja i struktura autokorelacji nie zmieniają się z czasem.

Jaka jest stacjonarna funkcja kowariancji?

Stacjonarna funkcja kowariancji jest funkcją τ = x - x . Czasami w tym przypadku napiszemy K jako funkcję jednego argumentu, ja.mi. k (τ). Funkcja kowariancji procesu stacjonarnego może być reprezentowana jako transformacja Fouriera pozytywnej miary skończonej.