VAR LAG CHIRTIRIA ZAMÓWIENIA

1. Co to jest kryteria wyboru zamówienia VAR?
2. Jak wybrać długość opóźnienia w var?
3. Co to jest zamówienie opóźnienia w modelu var?
4. Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?

Co to jest kryteria wyboru zamówienia VAR?

Sześć kryteriów to kryterium informacyjne Schwarza (SIC), kryterium Hannana-Quinna (HQC), kryterium informacyjne Akaike (AIC), ogólny do specyficzny test współczynnika prawdopodobieństwa (LR), korekta małej próbki do tego Test (SLR) zaproponowany przez Simsa (1980) i specyficzny do generalny sekwencyjny Portmanteau ...

Jak wybrać długość opóźnienia w var?

Ogólnie długość opóźnienia w modelach VAR jest wybierana przy użyciu kryteriów informacji statystycznych. Oznacza to, że modele VAR są zamontowane dla różnych długości, w których obliczana jest określona statystyka. Długość opóźnienia jest modelu z najmniejszą statystyką.

Co to jest zamówienie opóźnienia w modelu var?

Opóźnienie to wartość zmiennej w poprzednim okresie. Tak więc ogólnie rzecznik PTH VAR odnosi się do modelu var, który obejmuje opóźnienia dla ostatnich okresów p. Var rzędu PTH jest oznaczony „var (p)” i czasami nazywany „v var z opóźnionymi”.

Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?

Zwykle początkujący w ekonometryce szeregów czasowych skomplikują krok D. mi. W przypadku kointegracji długość opóźnienia jest długością opóźnienia wybranej z kroku D minus One (ponieważ teraz uruchamiamy model z pierwszą różnicą, w przeciwieństwie do poziomu, gdy użyliśmy VAR do decydowania o długości opóźnienia).