Proces stacjonarny PDF

1. Jakie są cechy procesu stacjonarnego?
2. Co definiuje proces stacjonarny?
3. Jak pokazać proces stacjonarny?
4. Jakie są rodzaje procesu stacjonarnego?

Jakie są cechy procesu stacjonarnego?

Część definicji procesu stacjonarnego jest to, że ma on stałą średnią i stałą wariancję. Seria o stałej średniej również często przekraczałaby tę średnią wartość i oczywiście nie będzie zawierać trendu. Ponadto, jeśli seria, która jest już stacjonarna, jest zróżnicowana, wynikowa seria będzie nadal stacjonarna.

Co definiuje proces stacjonarny?

W matematyce i statystyce proces stacjonarny (lub ścisły/ściśle stacjonarny proces lub silny/silnie stacjonarny proces) jest procesem stochastycznym, którego bezwarunkowy rozkład prawdopodobieństwa nie zmienia się po przesunięciu w czasie.

Jak pokazać proces stacjonarny?

Intuicyjnie, losowy proces x (t), t∈J jest stacjonarny, jeśli jego właściwości statystyczne nie zmieniają się w czasie. Na przykład dla procesu stacjonarnego x (t) i x (t+δ) mają takie same rozkłady prawdopodobieństwa. W szczególności mamy fx (t) (x) = fx (t+δ) (x), dla wszystkich t, ​​t+asyjj.

Jakie są rodzaje procesu stacjonarnego?

Rodzaje stacjonarnych

Seria stacjonarności pierwszego rzędu oznacza, że ​​z czasem nigdy się nie zmienia. Wszelkie inne statystyki (takie jak wariancja) mogą się zmienić. Sta stacjonarność drugiego rzędu (zwana także słabą stacjonarnością) mają stałą średnią, wariancję i autokowaryzm, który nie zmienia się z czasem.