Standardowe odchylenie losowego spaceru

1. Jaka jest wariancja losowego spaceru?
2. Jest wariancją losowego spaceru stałego?
3. Jaki jest rozkład losowego spaceru?
4. Jaka jest losowa formuła spaceru?

Jaka jest wariancja losowego spaceru?

Wariancja zmiennej losowej x jest zdefiniowana jako var [x] = e [(x −e [x]) 2]. Innymi słowy, średnio, jaki jest kwadrat twojej odległości od oczekiwań.

Jest wariancją losowego spaceru stałego?

Można wykazać, że średnia losowego procesu spaceru jest stała, ale jego wariancja nie jest. Dlatego losowy proces spaceru jest niestacjonarny, a jego wariancja wzrasta wraz z T.

Jaki jest rozkład losowego spaceru?

Teoria losowego spaceru sugeruje, że zmiany cen akcji mają ten sam rozkład i są od siebie niezależne. Dlatego zakłada, że ​​przeszły ruch lub trend ceny akcji lub rynku nie można wykorzystać do przewidywania jego przyszłego ruchu.

Jaka jest losowa formuła spaceru?

Yn = 12 (1+XN). Ponieważ YN przyjmuje wartości 0 i 1 z równym prawdopodobieństwem, XN przyjmuje wartości –1 i +1 z równym prawdopodobieństwem-więc XN jest identyczny z naszą losową zmienną jednopiętrową.