- Jaki jest sezonowy losowy spacer?
- Jaki jest losowy proces spaceru?
- Jaki jest przypadkowy spacer w ekonometrii?
- Jaki jest losowy model arima?
Jaki jest sezonowy losowy spacer?
Jeśli różnica sezonowa (i.mi., zmiana sezonu na sezon) szeregów czasowych wygląda jak hałas stacjonarny, co sugeruje, że średni (stały) model prognozowania powinien zostać zastosowany do różnicy sezonowej.
Jaki jest losowy proces spaceru?
Losowy spacer to proces stochastyczny, który składa się z suma sekwencji zmian w losowej zmiennej. Zmiany te są nieskorelowane z przeszłymi zmianami, co oznacza, że nie ma wzorca zmian w zmiennej losowej, a zmian tych nie można przewidzieć.
Jaki jest przypadkowy spacer w ekonometrii?
Losowy spacer sugeruje, że wcześniejsze zmiany cen nie mogą prognozować przyszłych zmian cen. Jednak być może inne informacje - ale nie wcześniejsze zmiany cen - pozwalają na prognozowanie przyszłych zmian cen. Stąd może rynek nie jest wydajny, mimo że cena akcji następuje po przypadkowym spacerze.
Jaki jest losowy model arima?
Jest to tak zwany model „losowego spaceru”: zakłada, że od jednego okresu do drugiego oryginalne szeregi czasowe odciągają jedynie losowy „krok” od ostatniej zarejestrowanej pozycji.