Random Walk Model Econometrics

1. Jaki jest przypadkowy spacer w ekonometrii?
2. Jaki jest model losowego spaceru w szeregach czasowych?
3. Jaki jest losowy proces spaceru?

Jaki jest przypadkowy spacer w ekonometrii?

Losowy spacer sugeruje, że wcześniejsze zmiany cen nie mogą prognozować przyszłych zmian cen. Jednak być może inne informacje - ale nie wcześniejsze zmiany cen - pozwalają na prognozowanie przyszłych zmian cen. Stąd może rynek nie jest wydajny, mimo że cena akcji następuje po przypadkowym spacerze.

Jaki jest model losowego spaceru w szeregach czasowych?

1. Jednym z najprostszych, a jednak najważniejszych modeli prognozowania szeregów czasowych jest model losowego spaceru. Ten model zakłada, że ​​w każdym okresie zmienna odchodzi losowy krok od poprzedniej wartości, a kroki są niezależnie i identycznie rozmieszczone pod względem wielkości („I.ja.d.”).

Jaki jest losowy proces spaceru?

Losowy spacer to proces stochastyczny, który składa się z suma sekwencji zmian w losowej zmiennej. Zmiany te są nieskorelowane z przeszłymi zmianami, co oznacza, że ​​nie ma wzorca zmian w zmiennej losowej, a zmian tych nie można przewidzieć.