Model losowego spaceru

Jaka jest losowa teoria spaceru? Teoria losowego spaceru sugeruje, że zmiany cen akcji mają ten sam rozkład i są od siebie niezależne. Dlatego zakłada, że ​​przeszły ruch lub trend ceny akcji lub rynku nie można wykorzystać do przewidywania jego przyszłego ruchu.

1. Jaki jest losowy proces spaceru?
2. Jaki jest losowy model arima?
3. Jaki jest losowy model spaceru z dryfowaniem?
4. Jaki jest losowy proces spaceru w ekonometrii?

Jaki jest losowy proces spaceru?

Losowy spacer to proces stochastyczny, który składa się z suma sekwencji zmian w losowej zmiennej. Zmiany te są nieskorelowane z przeszłymi zmianami, co oznacza, że ​​nie ma wzorca zmian w zmiennej losowej, a zmian tych nie można przewidzieć.

Jaki jest losowy model arima?

Jest to tak zwany model „losowego spaceru”: zakłada, że ​​od jednego okresu do drugiego oryginalne szeregi czasowe odciągają jedynie losowy „krok” od ostatniej zarejestrowanej pozycji.

Jaki jest losowy model spaceru z dryfowaniem?

Losowy spacer z dryfem. W przypadku losowego spaceru z dryfowaniem najlepszą prognozą ceny jutra jest dzisiejsza cena plus termin dryfujący. Można by pomyśleć o dryfie jako mierzący trend w cenie (być może odzwierciedlającą długoterminową inflację). Biorąc pod uwagę, że dryf zwykle jest stały. Powiązane: średnia rewersja.

Jaki jest losowy proces spaceru w ekonometrii?

Losowy spacer sugeruje, że wcześniejsze zmiany cen nie mogą prognozować przyszłych zmian cen. Jednak być może inne informacje - ale nie wcześniejsze zmiany cen - pozwalają na prognozowanie przyszłych zmian cen. Stąd może rynek nie jest wydajny, mimo że cena akcji następuje po przypadkowym spacerze.