Błędy standardowe Newey-West

1. Co robią błędy standardowe Newey-West?
2. Kiedy powinieneś używać standardowych błędów Newey-West?
3. Jaka jest metoda Newey-West?
4. Co robi test Newey-West?

Co robią błędy standardowe Newey-West?

Metoda Newey-West obsługuje autokorelację z opóźnieniami do H, więc zakłada się, że opóźnienia jest większe niż H można zignorować. Zauważ też, że Newey-West nie tylko koryguje autokorelację, ale także koryguje heteroscedastyczność (heterogeniczność wariancji).

Kiedy powinieneś używać standardowych błędów Newey-West?

Metoda błędu standardowego Newey-West jest solidną metodą/estymatorem, która jest bardzo dokładna, gdy występuje heteroskedastyczność i autokorelacja. Ponadto, gdy w modelu panelu istnieje opóźniona wartość wskaźnika, ta metoda jest bardzo spójna.

Jaka jest metoda Newey-West?

Estymator Newey-West jest wykorzystywany w statystykach i ekonometrii, aby zapewnić oszacowanie macierzy kowariancji parametrów modelu typu regresji, w którym standardowe założenia analizy regresji nie mają. Został opracowany przez Whitney K. Newey i Kenneth D.

Co robi test Newey-West?

Estymator wariancji Newey - West (1987) jest rozszerzeniem, które daje spójne szacunki, gdy występuje autokorelacja oprócz możliwej heteroskedastyczności. Estymator wariancji Newey - West obsługuje autokorelację do opóźnienia M, gdzie m jest określony przez określenie opcji LAG ().