Howtosignalprocessing
- Jaka jest metoda Newey-West?
- Co robi test Newey-West?
- Dlaczego błędy standardowe Newey-West?
- Czy Neway-West zmienia współczynniki?
Jaka jest metoda Newey-West?
Estymator Newey-West jest wykorzystywany w statystykach i ekonometrii, aby zapewnić oszacowanie macierzy kowariancji parametrów modelu typu regresji, w którym standardowe założenia analizy regresji nie mają. Został opracowany przez Whitney K. Newey i Kenneth D.
Co robi test Newey-West?
Estymator wariancji Newey - West (1987) jest rozszerzeniem, które daje spójne szacunki, gdy występuje autokorelacja oprócz możliwej heteroskedastyczności. Estymator wariancji Newey - West obsługuje autokorelację do opóźnienia M, gdzie m jest określony przez określenie opcji LAG ().
Dlaczego błędy standardowe Newey-West?
Metoda błędu standardowego Newey-West jest solidną metodą/estymatorem, która jest bardzo dokładna, gdy występuje heteroskedastyczność i autokorelacja. Ponadto, gdy w modelu panelu istnieje opóźniona wartość wskaźnika, ta metoda jest bardzo spójna.
Czy Neway-West zmienia współczynniki?
Estymatory Newey-West dostosowują sposób obliczania standardowych błędów współczynników regresji, ale nie błąd standardowy modelu (np. pierwiastek kwadratowy średniego błędu kwadratowego).
