Ujemne odchylenie w próbce autokrelacji nieskorelowanych szeregów czasowych

1. Co jeśli autokorelacja jest ujemna?
2. Czy możesz mieć negatywną autokorelację?
3. Czy ACF może być ujemne?
4. Czy autokorelacja powoduje uprzedzenie?

Co jeśli autokorelacja jest ujemna?

Negatywna autokorelacja występuje, gdy błąd danego znaku między dwiema wartościami szeregów czasowych opóźnionych przez k, a następnie błąd innego znaku.

Czy możesz mieć negatywną autokorelację?

Autokorelacja, znana również jako korelacja seryjna, odnosi się do stopnia korelacji tych samych zmiennych między dwoma kolejnymi przedziałami czasowymi. Wartość autokorelacji wynosi od -1 do 1. Wartość między -1 a 0 reprezentuje ujemną autokorelację. Wartość od 0 do 1 reprezentuje pozytywną autokorelację.

Czy ACF może być ujemne?

Właściwość ACF definiuje wyraźny wzór dla autokorelacji. Dla dodatniej wartości ACF wykładniczo maleje do 0 wraz ze wzrostem opóźnienia. W przypadku ujemnego ACF również wykładniczo rozpada się do 0 wraz ze wzrostem opóźnienia, ale oznaki algebraiczne dla autokorelacji na przemian między dodatnim i ujemnym.

Czy autokorelacja powoduje uprzedzenie?

W obecności autokorelacji estymatory OLS są obiektywne i nieefektywne. Estymatory OLS nie dadzą stronniczych wyników, to znaczy estymatory zbiegną się z ich prawdziwą wartością. Gdy nastąpi autokorelacja, estymatory OLS pozostaną liniowe, obiektywne i spójne.