Proces Martingale

1. Jaki jest proces martingale?
2. Czy Martingale jest procesem Markov?
3. Jest losowy spacer Martingale?
4. Jaka jest własność Martingale?

Jaki jest proces martingale?

Strategia Martingale obejmuje podwojenie utraty zakładów i zmniejszenia zwycięskich zakładów o połowę. Zasadniczo jest to strategia, która promuje mentalność niechęć do utraty, która próbuje zwiększyć szanse na złamanie, ale także zwiększa szanse na poważne i szybkie straty.

Czy Martingale jest procesem Markov?

Własność Markowa

X_N to proces Markowa. Martingale to szczególny przypadek Markova Wth f = x i g = x. Jednak, aby proces był markowym, którego potrzebujemy dla każdej funkcji f odpowiednich funkcji g, tak że (6) utrzymuje. Więc nie wszystkie martingale to Markov.

Jest losowy spacer Martingale?

Random Walk wywodzi się z teorii Martingale. Najprostsza definicja losowego spaceru oznacza, że ​​zmienność zmiennej jest również powiązana z IID (niezależnie i identycznie rozproszonym) definicją rozkładu rozkładu ?_t.

Jaka jest własność Martingale?

Własność Martingale stwierdza, że ​​przyszłe oczekiwanie procesu stochastycznego są równe bieżącej wartości, biorąc pod uwagę wszystkie znane informacje o wcześniejszych zdarzeniach. Obie te właściwości są niezwykle ważne w modelowaniu ruchów cen aktywów.