Oszacowanie liniowe PDF

1. Co to jest liniowe oszacowanie?
2. Jak znaleźć estymator liniowy?
3. Czym jest przestrzeń szacunkowa w modelu liniowym?
4. Jak znaleźć niebieski modelu liniowego?

Co to jest liniowe oszacowanie?

Z Encyklopedii matematyki. Liniowa funkcja obserwowalnych zmiennych losowych, zastosowana (gdy rzeczywiste wartości obserwowanych zmiennych są w niej podstawione) jako przybliżoną wartość (oszacowanie) nieznanego parametru modelu stochastycznego w analizie (patrz estymator statystyczny).

Jak znaleźć estymator liniowy?

Liniowy estymator mmse zmiennej losowej x, biorąc pod uwagę, że zaobserwowaliśmy y, jest podawany przez ˆxl = cov (x, y) var (y) (y - ey)+ex = ρσxσy (y -ey)+ex)+ex. Błąd oszacowania, zdefiniowany jako ˜x = x -ˆxl, spełnia zasadę ortogonalności: e [˜x] = 0, cov (˜x, y) = e [˜xy] = 0.

Czym jest przestrzeń szacunkowa w modelu liniowym?

Przestrzeń oszacowania jest zdefiniowana jako przestrzeń kolumny X i przestrzeni błędów jest zdefiniowana jako ortogonalne dopełnienie przestrzeni szacowania, i.mi. zerowa przestrzeń XT.

Jak znaleźć niebieski modelu liniowego?

Znajdź estymator liniowy, który jest bezstronny i ma minimalną wariancję. Prowadzi to do najlepszego bezstronnego estymatora (niebieskiego) w celu znalezienia niebieskiego estymatora, pełna wiedza na temat PDF nie jest potrzebna. Tylko pierwsze dwa momenty (średnia i wariancja) PDF jest wystarczająca do znalezienia niebieskiego.