Kryteria wyboru opóźnienia

1. Co to jest kryteria wyboru opóźnienia?
2. Co to jest wybór długości opóźnienia?
3. Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?

Co to jest kryteria wyboru opóźnienia?

Kryterium wyboru opóźnienia to procedura AIC, SIC, PIC i Keatinga (1995), alternatywnie, kryterium AIC i SIC w celu wyboru kolejności opóźnienia. AIC i SIC są dobrze znane. a definicja każdego z nich jest prezentowana bez dyskusji: AIC = LN.

Co to jest wybór długości opóźnienia?

Długość opóźnienia polega na tym, ile terminów z powrotem w procesie AR chcesz przetestować korelację seryjną. Sprawdza poprzedni wystarczająco sam, czy też musisz sprawdzić grupy 3, 4 lub więcej. Ta strona streszcza kompromisy w celu uzyskania większej lub mniej opóźnień.

Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?

Zwykle początkujący w ekonometryce szeregów czasowych skomplikują krok D. mi. W przypadku kointegracji długość opóźnienia jest długością opóźnienia wybranej z kroku D minus One (ponieważ teraz uruchamiamy model z pierwszą różnicą, w przeciwieństwie do poziomu, gdy użyliśmy VAR, aby zdecydować o długości opóźnienia).