Kryteria wyboru długości opóźnienia

1. Co to jest kryteria wyboru długości opóźnienia?
2. Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?
3. Co oznacza długość opóźnienia?

Co to jest kryteria wyboru długości opóźnienia?

Ta długość opóźnienia jest często wybierana przy użyciu jawnego kryterium statystycznego, takiego jak AIC lub SIC. Symetryczne modele LAG VAR można łatwo oszacować; Ponieważ specyfikacja wszystkich równań modelu jest taka sama, oszacowanie przez zwykłe najmniejsze kwadraty daje wydajne oszacowania parametrów.

Jak wybrać długość opóźnienia w kointegracji?

Zwykle początkujący w ekonometryce szeregów czasowych skomplikują krok D. mi. W przypadku kointegracji długość opóźnienia jest długością opóźnienia wybranej z kroku D minus One (ponieważ teraz uruchamiamy model z pierwszą różnicą, w przeciwieństwie do poziomu, gdy użyliśmy VAR, aby zdecydować o długości opóźnienia).

Co oznacza długość opóźnienia?

Długość opóźnienia polega na tym, ile terminów z powrotem w procesie AR chcesz przetestować korelację seryjną. Sprawdza poprzedni wystarczająco sam, czy też musisz sprawdzić grupy 3, 4 lub więcej.