Howtosignalprocessing
Co to jest filtrowanie trendów L1?
Podobnie jak filtrowanie H-P, ℓ1 Filtrowanie trendów jest metodą wsadową do oszacowania komponentu trendu z całej historii obserwacji.) Zobaczymy, że proponowana metoda filtra trendu ℓ1 ma wiele właściwości z filtrem H-P i ma tę samą (liniową) złożoność obliczeniową.
Co to jest filtr trendu?
Celem filtrowania trendów jest wygładzanie szeregów czasowych poprzez filtrowanie „szumu”. Algorytm filtrowania trendów stoi w obliczu kompromisu między dwoma celami. Po pierwsze, chce zminimalizować resztkowy „szum” między serią rzeczywistej i gładkiej.
