Kalman Filtr początkowa macierz kowariancji

1. Jak zainicjować filtr Kowariancji Kalman?
2. Co to jest macierz kowariancji w filtrze Kalmana?
3. Jak zainicjować filtr Kalmana?
4. Jak wybrać parametry filtra Kalmana?

Jak zainicjować filtr Kowariancji Kalman?

Ponieważ model filtra Kalmana nie zaczyna się od żadnej starej miary, wektor stanu początkowego x0 - jest wybierany jako zero. Początkowa macierz kowariancji PO jest wybierana równa macierzy przekątnej o wartości równej 10. Wartość wariancji szumu R jest wybierana jako równa stałej = 0.05.

Co to jest macierz kowariancji w filtrze Kalmana?

Niepewność tę może być reprezentowana przez matrycę znaną jako macierz kowariancji stanu, str. Stanowa macierz kowariancji składa się z wariancji związanych z każdym z szacunków stanu, a także korelacji między błędami w szacunkach państwa.

Jak zainicjować filtr Kalmana?

W przypadku braku danych kowariancji filtry Kalmana są zwykle inicjowane poprzez odgadnięcie stanu początkowego. Uczynienie wariancji państwa początkowego dużego upewnia się, że oszacowanie szybko zbiega się i że wpływ początkowego przypuszczenia wkrótce będzie nieistotny.

Jak wybrać parametry filtra Kalmana?

Filtr Kalmana potrzebuje F, H, Q (macierz kowariancji V) i R (macierz kowariancji W), a także ξ1 jako stan początkowy i odpowiedni P1 (średni błąd kwadratowy ξ1), aby rozpocząć rekurencję. Jednak te parametry należy ogólnie oszacować metodami numerycznymi.