Howtosignalprocessing
Autokorelacja +1 stanowi doskonałą dodatnią korelację, podczas gdy autokorelacja ujemna 1 stanowi doskonałą korelację ujemną. Analitycy techniczni mogą wykorzystywać autokorelację do pomiaru wpływu wcześniejszych cen na bezpieczeństwo na jego przyszłą cenę.
Jak oceniasz autokorelację?
Autokorelacja jest diagnozowana przy użyciu korelogramu (wykres ACF) i można ją testować za pomocą testu Durbin-Watson. Automatyczna część autokorelacji pochodzi od greckiego słowa dla siebie, a autokorelacja oznacza dane, które są skorelowane z sobą, w przeciwieństwie do skorelowania z niektórymi innymi danymi.
Jakie informacje daje nam autokorelacja?
Funkcja autokorelacji (ACF) określa, w jaki sposób punkty danych w szeregach czasowych są powiązane średnio z poprzednimi punktami danych (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Innymi słowy, mierzy samowystarczalność sygnału w różnych czasach opóźnienia.
