Howtosignalprocessing
- Jest arma lepszy niż tylko ar lub ma?
- Jak wybrać między modelem AR i MA?
- Co to jest AR i MA w modelu Arima?
- Co mówi nam model Arma?
- Jak określić ARMA?
Jest arma lepszy niż tylko ar lub ma?
Arma to połączenie modeli AR i MA. Modele Arma obejmują oba aspekty AR i MA. Model ARMA przewiduje przyszłe wartości oparte zarówno na poprzednich wartościach, jak i błędach. Zatem Arma ma lepszą wydajność niż same modele AR i MA.
Jak wybrać między modelem AR i MA?
Podstawowa różnica między modelem AR i MA opiera się na korelacji między obiektami szeregów czasowych w różnych punktach czasowych. Kowariancja między x (t) a x (t-n) wynosi zero dla modeli MA. Jednak korelacja x (t) i x (t-n) stopniowo spada, a n staje się większy w modelu AR.
Co to jest AR i MA w modelu Arima?
Część AR ARIMA wskazuje, że zmienna ewoluująca interesująca jest regresowana na własną opóźnieniu (i.mi., wcześniejsze) wartości. Część MA wskazuje, że błąd regresji jest w rzeczywistości liniową kombinacją terminów błędu, których wartości występowały jednocześnie i w różnych momentach w przeszłości.
Co mówi nam model Arma?
ARMA jest modelem prognozowania, w którym metody analizy autoregresji (AR) i średniej ruchomej (MA) są stosowane do danych szeregów czasowych, które są dobrze zachowane. W Arma zakłada się, że szeregi czasowe są stacjonarne, a kiedy się zmienia, robi to jednolicie w określonym czasie.
Jak określić ARMA?
Wybór najlepszego modelu Arma (P, Q)
Aby ustalić, która kolejność modelu ARMA jest odpowiednia dla serii, musimy użyć AIC (lub BIC) w podzbiorze wartości, a następnie zastosować test Ljung-box, aby ustalić, czy osiągnięto dobre dopasowanie , dla poszczególnych wartości .
