Howtosignalprocessing
- Który model Arma jest najlepszy?
- Jak wybrać P i Q dla Arma?
- Jak wybrać kolejność mojego modelu arima?
- Jak oceniasz model ARMA?
Który model Arma jest najlepszy?
Aby wybrać najlepszy model arima, dane podzielone na dwa okresy, a mianowicie. Okres szacowania i okres walidacji. Model, dla którego wartości kryteriów są najmniejsze, jest uważany za najlepszy model. Stąd Arima (2, 1 i 2) znajduje się jako najlepszy model prognozowania serii danych SPL.
Jak wybrać P i Q dla Arma?
Wybór najlepszego modelu Arma (P, Q)
Aby ustalić, która kolejność modelu ARMA jest odpowiednia dla serii, musimy użyć AIC (lub BIC) w podzbiorze wartości, a następnie zastosować test Ljung-box, aby ustalić, czy osiągnięto dobre dopasowanie , dla poszczególnych wartości .
Jak wybrać kolejność mojego modelu arima?
Zasady identyfikacji modeli ARIMA. Ogólne modele sezonowe: Arima (0,1,1) x (0,1,1) itp. Zidentyfikowanie kolejności różnicowania i stałej: Reguła 1: Jeśli seria ma pozytywne autokorelacje z dużą liczbą opóźnień (powiedzmy, 10 lub więcej), prawdopodobnie potrzebuje wyższego rzędu różnicowania.
Jak oceniasz model ARMA?
Wspólnymi kryteriami stosowanymi do oceny modeli ARMA są Akaike Information Criterion (AIC) i Bayesian Information Criterion (BIC), zwane również kryterium informacji Schwarz (SIC). Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych kryteriów wyboru modelu, patrz Wikipedia: wybór modelu.
