Howtosignalprocessing
- Skąd wiesz, czy losowy proces jest stacjonarny?
- Jaki jest szeroko rozsądny losowy proces?
- Jaka jest różnica między ścisłym stacjonarnym i szeroko zakrojonym stacjonarnym?
- To szeroki stacjonarny proces Poissona?
Skąd wiesz, czy losowy proces jest stacjonarny?
Intuicyjnie, losowy proces x (t), t∈J jest stacjonarny, jeśli jego właściwości statystyczne nie zmieniają się w czasie. Na przykład dla procesu stacjonarnego x (t) i x (t+δ) mają takie same rozkłady prawdopodobieństwa. W szczególności mamy fx (t) (x) = fx (t+δ) (x), dla wszystkich t, t+asyjj.
Jaki jest szeroko rozsądny losowy proces?
Szerokie stacjonarne losowe procesy. • Mówi się, że losowy proces x (t) jest szeroko zakrojonym stacjonarnym (WSS), jeśli jest to średnia. a funkcje autokorelacji są niezmienne czasowe, i.mi., ◦ E (x (t)) = µ, niezależnie od t. ◦ Rx (T1, T2) jest funkcją tylko różnicy czasowej T2 - T1.
Jaka jest różnica między ścisłym stacjonarnym i szeroko zakrojonym stacjonarnym?
Zgodnie z definicją (Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, Stefan A. Fechtel w  „Synchronizacja, oszacowanie kanału i przetwarzanie sygnału”): Strict-Sense SP = nie zależny od czasu. Szerokość SP = nie zależna od zmiennej t (czas)
To szeroki stacjonarny proces Poissona?
Takie procesy nazywane są szeroko zakrojonym stacjonarnym (WSS). Jeśli proces jest WSS, jego średnia, wariancja, funkcja autokorelacji i inne miary statystyczne pierwszego i drugiego rzędu są niezależne od czasu. Widzieliśmy, że losowy proces Poissona ma średnią µ (t) = λt, więc w żadnym sensie nie jest stacjonarny. proces WSS.
