Generować skorelowane zmienne losowe

1. Jak generować skorelowane zmienne losowe?
2. Jak korelujesz dwie losowe zmienne?
3. Jak generować skorelowane dane w programie Excel?
4. Czy niezależne zmienne losowe mogą być skorelowane?

Jak generować skorelowane zmienne losowe?

Aby wygenerować skorelowane normalnie rozłożone próbki losowe, można najpierw wygenerować nieskorelowane próbki, a następnie pomnożyć je przez matrycę C, tak że CCT = R, gdzie r jest pożądaną macierzą kowariancji. C można utworzyć na przykład przy użyciu rozkładu Cholesky'ego R lub z wartości własnych i wektorów własnych R.

Jak korelujesz dwie losowe zmienne?

2 Korelacja x i y jest liczbą zdefiniowaną przez ρxy = cov (x, y) σxσy . Wartość ρxy jest również nazywana współczynnikiem korelacji. Twierdzenie 4.5. 3 Dla dowolnych zmiennych losowych x i y, cov (x, y) = exy - µxµy .

Jak generować skorelowane dane w programie Excel?

Wzór korelacji Excel

Obliczyć sumę zmiennej x minus średniej x. Obliczyć sumę zmiennej y minus średnia y. Pomnóż te dwa wyniki i odłóż tę liczbę (jest to pierwszy wynik). Kwadrat suma x minus średnia x.

Czy niezależne zmienne losowe mogą być skorelowane?

Tak, próbki z dwóch zmiennych niezależnych mogą wydawać się być skorelowane przez przypadek.