Howtosignalprocessing
Biały hałas jest stacjonarny, być może tak trywialnie. Losowe spacery, nawet jeśli jest zero średnia, nie są stacjonarne. Wariancja rośnie z czasem.
- Jak wykryć losowy spacer i biały szum?
- Co to jest biały szum w szeregach czasowych?
- Jaka jest różnica między losowym spacerem a losowym spacerem z dryfowaniem?
- Co oznacza losowy spacer?
Jak wykryć losowy spacer i biały szum?
Jak więc wykryć losowy spacer, gdy wizualizacja nie jest opcją? Jeśli wykreślisz różnicę pierwszego rzędu szeregów czasowych, a wynik jest biały szum, to jest to przypadkowy spacer.
Co to jest biały szum w szeregach czasowych?
Szereg czasowy to biały szum, jeśli zmienne są niezależne i identycznie rozmieszczone ze średnią zerową. Oznacza to, że wszystkie zmienne mają tę samą wariancję (sigma^2), a każda wartość ma zerową korelację ze wszystkimi innymi wartościami z serii.
Jaka jest różnica między losowym spacerem a losowym spacerem z dryfowaniem?
Losowy spacer z dryfem to czysto losowy spacer, a także stałą. Losowy spacer z dryfem zmieni trajektorię z czasem. b. Ponieważ losowy spacer z Drift ma stałe zastosowanie do równania, odchylenia cenowe będą większe niż w przypadku czysto losowego spaceru.
Co oznacza losowy spacer?
Losowy spacer, w teorii prawdopodobieństwa, proces określania prawdopodobnej lokalizacji punktu podlegającego ruchom. Losowe spacery są przykładem procesów Markowa, w których przyszłe zachowanie jest niezależne od przeszłości.
