Kowariancja kontra autokorelacja

1. Czy kowariancja jest taka sama jak autokorelacja?
2. Jaka jest różnica między kowariancją a autokowariancją?
3. Czym autokorelacja różni się od korelacji?
4. Co mierzy autokorelacja lub autokowaryzm?

Czy kowariancja jest taka sama jak autokorelacja?

Autokorelacja jest korelacją krzyżową sygnału ze sobą, a autokowariancja jest krzyżową sygnałem ze sobą.

Jaka jest różnica między kowariancją a autokowariancją?

Kowariancja jest zdefiniowana dla pary zmiennych losowych zdefiniowanych na tej samej przestrzeni prawdopodobieństwa. Autokowariancja jest zdefiniowana dla pary wartości w dyskretnym procesie stochastycznym.

Czym autokorelacja różni się od korelacji?

Jest koncepcyjnie podobny do korelacji między dwoma różnymi szeregami czasowymi, ale autokorelacja wykorzystuje ten same szeregi czasowe dwukrotnie: raz w oryginalnej formie, a kiedyś opóźniono jeden lub więcej okresów czasowych. Na przykład, jeśli dzisiaj jest deszczowo, dane sugerują, że jutro jest bardziej prawdopodobne, że jest jasne.

Co mierzy autokorelacja lub autokowaryzm?

Funkcja autokorelacji oblicza podobieństwo (korelacja) wartości szeregów czasowych z własnymi wartościami opóźnionymi, normalnymi na autokorelacji szeregów czasowych dla siebie. Seria jest opóźniona krok po kroku, a korelacja między oryginałem a serią przesuniętą jest obliczana.