Automatyczna korelacja sygnałów czasowych [zamknięta]

1. Czym jest auto korelacja w szeregach czasowych?
2. Jaka jest auto korelacja sygnału?
3. Dlaczego problem z auto jest problemem?
4. Jakie są konsekwencje korelacji auto?

Czym jest auto korelacja w szeregach czasowych?

Termin autokorelacja odnosi się do stopnia podobieństwa między a) danej szeregu czasowego oraz b) opóźnionej wersji samej, ponad c) kolejne przedziały czasowe. Innymi słowy, autokorelacja ma na celu zmierzenie związku między wartością bieżącą zmienną a wszelkimi wcześniejszymi wartościami, do których możesz mieć dostęp.

Jaka jest auto korelacja sygnału?

Autokorelacja, czasem znana jako korelacja szeregowa w przypadku dyskretnego czasu, jest korelacją sygnału z opóźnioną kopią siebie w zależności od opóźnienia. Nieformalnie jest to podobieństwo między obserwacjami zmiennej losowej w zależności od opóźnień czasowych.

Dlaczego problem z auto jest problemem?

Autokorelacja może powodować problemy w konwencjonalnych analizach (takich jak zwykła regresja najmniejszych kwadratów), które przyjmują niezależność obserwacji. W analizie regresji autokorelacja reszt regresji może również wystąpić, jeśli model jest nieprawidłowo określony.

Jakie są konsekwencje korelacji auto?

Jeśli autokorelacja jest pozytywna, błędy standardowe są zwykle mniejsze, a wyniki testów T lub F zostaną zawyżone lub stronnicze w pozytywny sposób. Ta inflacja zwiększa poziom błędu typu I (i.mi., Zbyt często pokazując efekt, gdy faktycznie nie ma).