Howtosignalprocessing
- Co to jest macierz autokorelacji?
- Jak obliczyć autokorelację?
- Jak znaleźć autokorelację w szeregach czasowych?
Co to jest macierz autokorelacji?
Matryca autokorelacji jest macierzą hermitowską dla złożonych wektorów losowych i macierzą symetryczną dla prawdziwych wektorów losowych. Matryca autokorelacji to dodatnia macierz półprzewodnikowa, i.mi. dla prawdziwego losowego wektora i odpowiednio. W przypadku złożonego losowego wektora.
Jak obliczyć autokorelację?
Liczba obliczonych autokorelacji jest równa efektywnej długości szeregów czasowych podzielonych przez 2, gdzie efektywna długość szeregów czasowych to liczba punktów danych w serii bez szczeliny przed data.
Jak znaleźć autokorelację w szeregach czasowych?
Funkcja autokorelacji (ACF) ocenia korelację między obserwacjami w szeregach czasowych dla zestawu opóźnień. ACF dla szeregów czasowych Y jest podany przez: cort (yt,yt-k), k = 1,2,…. Analitycy zwykle używają wykresów do wyświetlania tej funkcji.
