Funkcja autokorelacji

Funkcja autokorelacji (ACF) określa, w jaki sposób punkty danych w szeregach czasowych są powiązane średnio z poprzednimi punktami danych (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Innymi słowy, mierzy samowystarczalność sygnału w różnych czasach opóźnienia.

1. Jak znaleźć autokorelację funkcji?
2. Co to jest funkcja autokorelacji w szeregach czasowych?
3. Co to jest funkcja autokorelacji w ekonometrii?

Jak znaleźć autokorelację funkcji?

Liczba obliczonych autokorelacji jest równa efektywnej długości szeregów czasowych podzielonych przez 2, gdzie efektywna długość szeregów czasowych to liczba punktów danych w serii bez szczeliny przed data. Liczba autokorelacji obliczono zakresy między minimum 2 a maksymalnie 400.

Co to jest funkcja autokorelacji w szeregach czasowych?

Autokorelacja jest korelacją między dwoma obserwacjami w różnych punktach w szeregach czasowych. Na przykład wartości oddzielone odstępem mogą mieć silną korelację dodatnią lub ujemną. Kiedy te korelacje są obecne, wskazują, że wcześniejsze wartości wpływają na wartość bieżącej.

Co to jest funkcja autokorelacji w ekonometrii?

Autokorelacja odnosi się do stopnia korelacji tych samych zmiennych między dwoma kolejnymi przedziałami czasowymi. Mierzy, w jaki sposób opóźniona wersja wartości zmiennej jest powiązana z jej oryginalną wersją w szeregu czasowym. Autokorelacja, jako koncepcja statystyczna, jest również znana jako korelacja seryjna.