Autokorelacja i wariancja

1. Jak znaleźć wariancję autokorelacji?
2. Jaka jest różnica między autokorelacją a autokowaryzmem?
3. Jaka jest różnica między kowariancją a autokowariancją?
4. Co mówi ci autokorelacja?

Jak znaleźć wariancję autokorelacji?

Definicja 1: Funkcja autokorelacji (ACF) przy opóźnieniu K, oznaczona ρ_k, stacjonarnego procesu stochastycznego, jest definiowany jako ρ_k = γ_k/γ₀ gdzie γ_k = COV (y_ja, y_ja+k) Dla każdego i. Zauważ, że γ₀ jest wariancją procesu stochastycznego. Wariancja szeregów czasowych to s₀. Fabuła r_k przeciwko K jest znany jako korelogram.

Jaka jest różnica między autokorelacją a autokowaryzmem?

Autokorelacja jest korelacją krzyżową sygnału ze sobą, a autokowariancja jest krzyżową sygnałem ze sobą.

Jaka jest różnica między kowariancją a autokowariancją?

Kowariancja jest zdefiniowana dla pary zmiennych losowych zdefiniowanych na tej samej przestrzeni prawdopodobieństwa. Autokowariancja jest zdefiniowana dla pary wartości w dyskretnym procesie stochastycznym.

Co mówi ci autokorelacja?

Autokorelacja reprezentuje stopień podobieństwa między danymi szeregami czasowymi a opóźnioną wersją siebie w kolejnych odstępach czasu. Autokorelacja mierzy związek między bieżącą wartością zmiennej a jej wcześniejszymi wartościami.