Autokorelacja

Autokorelacja, czasem znana jako korelacja szeregowa w przypadku dyskretnego czasu, jest korelacją sygnału z opóźnioną kopią siebie w zależności od opóźnienia. Nieformalnie jest to podobieństwo między obserwacjami zmiennej losowej w zależności od opóźnień czasowych.

1. Jaka jest różnica między korelacją a autokorelacją?
2. Dlaczego autokorelacja stanowi problem?
3. Co to jest autokorelacja w szeregach czasowych?

Jaka jest różnica między korelacją a autokorelacją?

Autokorelacja, znana również jako korelacja seryjna, odnosi się do stopnia korelacji tych samych zmiennych między dwoma kolejnymi przedziałami czasowymi. Wartość autokorelacji wynosi od -1 do 1. Wartość między -1 a 0 reprezentuje ujemną autokorelację. Wartość od 0 do 1 reprezentuje pozytywną autokorelację.

Dlaczego autokorelacja stanowi problem?

Autokorelacja może powodować problemy w konwencjonalnych analizach (takich jak zwykła regresja najmniejszych kwadratów), które przyjmują niezależność obserwacji. W analizie regresji autokorelacja reszt regresji może również wystąpić, jeśli model jest nieprawidłowo określony.

Co to jest autokorelacja w szeregach czasowych?

Autokorelacja jest korelacją między dwoma obserwacjami w różnych punktach w szeregach czasowych. Na przykład wartości oddzielone odstępem mogą mieć silną korelację dodatnią lub ujemną. Kiedy te korelacje są obecne, wskazują, że wcześniejsze wartości wpływają na wartość bieżącej.