Howtosignalprocessing
- Czy współczynnik AR może być większy niż 1?
- Co oznacza AR 1?
- Co oznacza współczynnik AR?
- Jak interpretujesz wyniki modelu autoregresyjnego?
Czy współczynnik AR może być większy niż 1?
Parametry autoregresywne mogą być większe niż 1, ale czasami istnieją ograniczenia współczynników, gdy wymagana jest stacjonarność lub jeśli proces nie powinien być wybuchowy.
Co oznacza AR 1?
Zrozumienie modeli autoregresyjnych
Proces autoregresywny AR (1) to taki, w którym bieżąca wartość opiera się na wartości bezpośrednio poprzedzającej, podczas gdy proces AR (2) jest taki, w którym bieżąca wartość opiera się na dwóch poprzednich wartościach.
Co oznacza współczynnik AR?
Proces autoregresywny (AR) pamięta, gdzie był
Model procesu autoregresywnego mówi, że w czasie wartości danych, yt, składa się ze stałej, δ (delta) oraz współczynnika autoregresywnego, φ (phi), czasów poprzednich wartości, y, yt-1, Plus losowy szum, εt.
Jak interpretujesz wyniki modelu autoregresyjnego?
Możesz interpretować to jako część poprzedniej wartości, która pozostaje w przyszłości. Dobrze zauważyć, że te współczynniki powinny zawsze wynosić od -1 do 1. Pozwól mi wyjaśnić, dlaczego. Jeśli wartość bezwzględna współczynnika jest większa niż 1, wówczas z czasem wysadziłby to niezmiernie.
