Przykład modelu AR (2)

1. Co to jest proces AR 2?
2. Jak pokazać AR 2 jest stacjonarny?
3. Czy AR 2 stacjonarne?
4. Jest AR 2 przyczynowy?

Co to jest proces AR 2?

Proces autoregresywny AR (1) to taki, w którym bieżąca wartość opiera się na wartości bezpośrednio poprzedzającej, podczas gdy proces AR (2) jest taki, w którym bieżąca wartość opiera się na dwóch poprzednich wartościach. Proces AR (0) jest używany do białego szumu i nie ma zależności między terminami.

Jak pokazać AR 2 jest stacjonarny?

1. Warunkiem stacjonarności to: dwa roztwory x z φ (x) = 1 - 1x - -φ2x2 = 0 są poza okrągiem jednostkowym. 2. Przepisywanie modelu AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.

Czy AR 2 stacjonarne?

c. Proces AR (2)

Gdy te rozwiązania, w wartości bezwzględnej, są mniejsze niż 1, model AR (2) jest stacjonarny. Wyprowadzenie teoretycznego ACF i PACF dla modelu AR (2) opisano poniżej.

Jest AR 2 przyczynowy?

Model AR (2) jest przyczynowy.