Howtosignalprocessing
- Jak interpretować AR 1?
- Co oznacza AR 1?
- Jak interpretujesz współczynniki autoregresywne?
- Co to jest korelacja AR 1?
Jak interpretować AR 1?
Przypomnienie: proces AR (1) można postrzegać jako geometrycznie spadającą sumę wszystkich swoich wcześniejszych błędów. Przypomnienie: proces AR (1) można postrzegać jako geometrycznie spadającą sumę wszystkich swoich wcześniejszych błędów. = 1. Model przewiduje, że w okresie T + 1 poziom PKB wzrośnie o β = 2, do 102.
Co oznacza AR 1?
Zrozumienie modeli autoregresyjnych
Proces autoregresywny AR (1) to taki, w którym bieżąca wartość opiera się na wartości bezpośrednio poprzedzającej, podczas gdy proces AR (2) jest taki, w którym bieżąca wartość opiera się na dwóch poprzednich wartościach.
Jak interpretujesz współczynniki autoregresywne?
Możesz interpretować to jako część poprzedniej wartości, która pozostaje w przyszłości. Dobrze zauważyć, że te współczynniki powinny zawsze wynosić od -1 do 1. Pozwól mi wyjaśnić, dlaczego. Jeśli wartość bezwzględna współczynnika jest większa niż 1, wówczas z czasem wysadziłby to niezmiernie.
Co to jest korelacja AR 1?
AR (1): heterogeniczny.
Jest to autoregresywna struktura pierwszego rzędu z heterogenicznymi wariancjami. Korelacja między dowolnymi dwoma elementami jest równa R dla sąsiednich elementów, r2 dla dwóch elementów oddzielonych trzecim i tak dalej. jest ograniczony do leżenia między –1 a 1.
